2012年05月31日

ミラートレーダーでの一年間

1日早いのですが明日は予定があるので、今日ミラートレーダーでの一年間の成績を振り返ります。
以前も書きました様にバックテストとかじゃなくて、「生」のレートでの結果となります。

いろいろ試行錯誤しておりますが、まだ一年目だってことで暖かい目で見てくださいませ。

僕はどっちかっていうと...、

叱られて「なにくそ!」とハングリーに頑張るほうではなくて、

褒められて調子に乗って頑張る方です。わーい(嬉しい顔)

特に「女子」に褒められると頑張ります。(笑)

3人兄弟の一人っ子だからでしょうか?(あれ?)

EUR/JPYについては、当初非常に良い成績でT-score ratingで上から3番目にもなりましたが
その後失速もうやだ〜(悲しい顔)、これについては今日もいろいろ考えていたんですが、長期カウンターロジックの
ver.Zが夏以降厳しい局面になってます。(今もですね、はい)

で、

シグナル配信についてはver.Zの使用を今後見送ることにしましたぁ〜!

既にチャートからは、はずしております。

これはミラートレーダーでもzulu tradeも同様です。
ここまで一方向へのトレンドが長く続いてしまう局面では、長期のカウンターエントリーロジックは厳しいという判断です。
ライブトレードで使うかは現在検討中です。
だって、夏以降対策しても対策してもそれをあざわらうが如くチャートが動くんだもんもうやだ〜(悲しい顔)まぁ〜EUR/JPYだからってこともあるんですけどね、今は。でもそういうのは言い訳になっちゃうんで。
システムトレーダーがファンダメンタルで言い訳したら終わりだぁ〜、と僕は思ってます。
逆にエントリーすれば利益になるんだし...。

今後はver.A/ver.Tを中心として配信しますから、それを見守って下さいませ。

ちなみにzulutradeのL.O.S.R.は今のポジションが整理され次第ver.Aの単独で動かします。
ですから最大保有ポジション数はひとつになります。で、EUR/JPYのみの取り引きとなります。

どちらのサイトでも成績を取り戻すまで時間かかりそうですが、焦らずやります。

EUR/GBPは何とかまともな成績で一年間を終える事が出来ました。手(チョキ)

でも、もっと出来たかなぁ〜っていうのが配信者の感想です。
途中から目先の利益確定の設定にしたので、獲得pips自体があんまり増えていません。
今後はもう少し利益を伸ばします。よって勝率は下がることが予想されます。

現在この通貨ペアは3枚のチャート(4時間、1時間、5分)で運用しています。
しばらくこのままで行きます。
含み損を持つと早々にsubscriberの方々が減りますねぇ〜。

とにかくしばらくはこの2つの通貨ペアに集中します。

USD/JPYも途中でやってしまいましたが、今後は基本的にやらないです。
たまに「おっ!」って時に気まぐれで入ったりしてますが、気にしないで無視して下さいませ。
当初勝率100%だったせいもあり、まだ採用している方がいるようですが早々に他に振り替えた方が良いですよ。



2年目の目標なんですが、ver.A ver.Tで運用していきますから、勝ち負けを繰り返しながら利益を積み上げていく形になります。
想定される勝率(あんまり問題じゃないんですが、気にする方が多いので...)はいいとこ50%くらいです。

EUR/JPYは焦らずにまずはプラスまで戻すこと。

EUR/GBPはこのまま維持しつつ、トレードあたりの獲得pipsを増やすこと。

まずはそれで6ヶ月間、皆様の信頼を獲得できるような成績を残すことが目標です。

早く仕切りなおしが出来るように、今のポジションをしかるべき所でクローズしたいですね。

では乞うご期待exclamation


mirrortrader.jpg



posted by Isha(愛謝) at 19:55| Comment(0) | ミラートレーダーについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月26日

version.Tの話(途中経過)

昨晩から今朝方まで、youtubeでプリプリのファイナルライブを試聴してましたわーい(嬉しい顔)

なんか良いぞ。

しかも15年ほどの時を経て復活したっていうじゃないですか!

この解散ライブの頃の自分は、独立準備やらちょっとプライベートでもいろいろあって
プリプリの解散どころじゃなかったんです。

聴いててふと思ったのは、人間満たされている時もしくはそれに近い精神状態の時は
あんまり流行り物に興味を持たなくなるんだな...ってことです。

そういえばあの頃はあんまり本も読んでなかった様な...ふらふら

さて、現在新たなエントリーロジックの検証を行っておりますが大方固まってきました。

多分現在のポジションが整理され次第、チャートにアタッチ出来ると思います。

EUR/JPYの1時間足と30分足を使います。

他の通貨ペアでもいけるかな? と思ったんですが実際にライブで稼動させる程の
テスター結果が出ていません。

特徴は、

短期トレンドフォロー
勝率悪し
平均損益比率 1:2以上
パラメータの設定にあまりパフォーマンスが左右されない

一応直近にtake profit/stopを合わせたんで2年分の結果になっていますが、
実際は2008年5月から4年間と、それを分割した結果も踏まえています。
コンスタントにPFは2.0を超えてました。

理論上は損益比率が1:2以上なので勝率が悪くてもそれなりのパフォーマンス結果が得られるのですが...、
大事なのは
「連敗中とか含み損を持っている時の精神状態」はバックテストでは再現してくれない!
ってことです。

実際のライブ運用でそれに耐えうる精神状態にいなければいけません。

もちろん他のバージョンと同時に動かすんですが、他も勝率は悪いしもうやだ〜(悲しい顔)

ただこういうテスターレポート結果のロジックって、比較的再現性が高いんですよね。
スキャルとかと比べると一目瞭然ですよ。
ロジック開発とかやった事がある方は分かっていただけると思うのですが。

これでL.O.S.R.(ミラートレーダー)のEUR/JPYには全てのバージョンが使用されます。

1年やって来て、使えるものとそうじゃないものと段々分かってきました。

にもかかわらず半年経っても目に見えるパフォーマンスの向上が見られなかったら、どっか根本的なところで
間違っていると思うので、FXシグナル・ストラテジープロバイダーは廃業しますね。どんっ(衝撃)

zulu tradeの方についてはまた追ってご案内しま〜すダッシュ(走り出すさま)


verT.jpg


posted by Isha(愛謝) at 19:34| Comment(0) | L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月24日

初心に戻る!

どうも1月の末に出金した頃から停滞しています。

考えられる原因はいくつかあるのですが、それに気付いてからは少しでもそれらを克服すべく
細かな調整をしたりしているのですが、結果は...

う〜ん...

ライブシステムトレーダーとしての問題点と、

シグナル・ストラテジープロバイダーとしての問題点を区別して、

それぞれきちんと区分けして、対応しなければならないのですが、
これが思ったより難しいです。

それぞれに関してどうしても「欲」が出てしまう。

オリジナルのロジックはそんなにDDに見舞われないのですが、新たに加えたものが足を引っ張ってる。
やっぱり「欲」かいちゃだめですね。

マーケット分析的には(分析に意味あるとは思えないけど...)、昨年の後半からそれ以前より
トレンドが続く期間が長くなっているように思えます。あっ、ユーロがらみに関してですよ!

オシレーター系を使用したシステムは軒並み苦戦しているのではないでしょうか?

マーチンゲールなどの手法を取り入れているものは、想定外のポジション数を抱えてしまっていたり、
DDに見舞われているかもしれません。

結局以前にも書きましたが、「こっちの都合」で合わせたロジックやらはいつか想定外に見舞われる。

...で、僕が何をすべきかというと

・現在テスト進行中のL.O.S.R.ver.T(仮名)を早く実用化してトレンドフォローエントリーロジックを
 ライブトレード、配信トレードに追加すること。

・一時採用した、勝率重視のスキャル系エントリーロジックを「破棄」すること。

・初心に戻って、稼動チャート枚数を絞ること。頭がこんがらがってくるふらふら

2月末のDDから3ヶ月くらいでパフォーマンスを取戻せるかな?と思ってましたが、
出来ていない! もう少し焦らず時間をかけて回復させます。

これから半年かけて戻しますexclamation×2

...う〜ん、南の島での悠々自適生活はまだまだ先だにゃ〜



posted by Isha(愛謝) at 13:48| Comment(0) | FX全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月17日

ストラテジーのポジション数について思うこと...

今週は勤め人時代の知人(というか基本的には上司、でもあんまり威張ったりしない人なんで...)と
約20年振りに恵比寿で飲んではじけてきました。

恵比寿は好きな街です。以前は渋谷の隣の駅にもかかわらず人があんまり居なくて、「大人の街」って
感じだったのです。

ガーデンプレイスが出来て、駅ビルが出来たころから変わっちゃいましたね。
しょうがないです。時代の流れです。

最近昔の知人と(同級生とかも含めて)飲むときに、何で

とことん飲もう!

としてしまうのでしょうか、僕は?

この間も結局1時まで飲んで、20年ぶりのカプセルホテルです。ふらふら

衰えた身体には辛いぜ!カプセルホテル。
気力と体力が復活するまで、2日かかるね、今は。情けないもうやだ〜(悲しい顔)

でも今回の邂逅はとても有意義で、背中を押してもらって事もあったし、今後の可能性が広がってきた
感じです。
さて、どうなるか?

ただ飲みすぎのため、多大な失礼な言動をしていたような...。

あぁ〜、と思ってももう遅い!

これからは人と付き合うときには「本音」で付き合おうと思っているので、会話が「圧迫面接」みたいに
なっちゃうんです。がく〜(落胆した顔)

でも申し訳なかった。
多分、このブログを読んではいないと思いますが...、

ごめんなさいあせあせ(飛び散る汗)

さて、いい加減FXの話です。

今日もあれこれ考えていたんですが、ストラテジーの保有ポジション数の話です。

最大同時保有ポジション数が1つで済むのがベストなのかな?
それが出来れば悩むこともないのですが...。

L.O.S.R.に関しては複数ポジション持ちます。
理由は、「口座破綻」の可能性を出来る限り排除するため。

決して、トレードの負けを認めたくないから!ではないっす!

ver.Aだけ回せばそれをする必要も無いのですが、そのロジックでどうしても負けてしまう局面で
取りたい!またはヘッジして証拠金維持率を維持したいっていうのが人情じゃないですか。

で逆もあって、ver.Zで負ける局面をなんとかしたいと考えるとその反対売買で利益を上げる確率が
高いエントリーロジックを並行して稼動させる訳で。

もちろんうまくいかない時もあるのですが、それがマーケットだからしょうがない。

今回3つ目のエントリーロジック構築を詰めているのですが、これも上記の目的です。
唯一のトレンドフォローロジックになります。仮にver.Tとでもしておきましょうか。

この3つを、異なるパラメータで同時に動かしてなんとかうまく...ってのがこれからのL.O.S.R.です。
(要は頭から尻尾まで出来ればおいしくいただきたい!っていう欲目です、はい。)

で す か ら ...

ミラートレーダーで最大保有ポジション数が複数なのに、勝手に保有ポジション数を減らす方がいらっしゃいますが、
あれはうちに関しては、長い目で見てマイナスにしか働きません。

最大保有ポジション数をいつも同時にエントリーして、同時に手仕舞いするストラテジーに限って
そういう事はした方が良いです!


大体L.O.S.R.ってどんなの? って最近分かってきていただきましたでしょうか?

基本的には「固定ストップ」キライ!(仕方なくやってる)
一定幅での「ナンピン」キライ!(だからやってないてばぁ〜)
「スキャル」もほんとはキライ!

「ヘッジ」スキ! (時間差攻撃だと思っています)

ver.Aは短期カウンターロジック
ver.Zは長期カウンターロジック
ver.Tは短期トレンドフォローロジック

で、使ってるエントリーフィルターは一緒!  って段々整理されてきましたね^^;

...偉そうなことを言う前に、早く成績戻せよって感じですよねむかっ(怒り)

でも焦るともっとはまるし、今はシステムに任せて静観中です。
資金管理だけはきっちりやります、現役のライブトレーダーなんで。
(引退して投資情報だけを提供している訳じゃないんで...)

以前ちょっと書いた「ワークショップ」の話、今日ちょっと前進しました。

Kさん、背中を押して下さってありがとうございます。わーい(嬉しい顔)

そのうちインディパの本郷さんのところにも、お話をもっていってみようかな? ダメかな? 却下されちゃうかな?ダッシュ(走り出すさま)





posted by Isha(愛謝) at 20:51| Comment(0) | シグナル配信について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月11日

売買ロジック開発のおもしろさ...

自分の売買ロジックを考えるのって、大変だけど楽しいですよね。

もちろん、良いものが出来るとは限らない!

けど、やらないでおくよりは絶対にやった方が良い!

実は僕も昨日、何気にチャートを見ていて今のL.O.S.R.で使っているトリガーを
他のインジケータで代用できないかなぁ〜って、ぼぉ〜としながらMT4をいじっていたんです。

「RSI、うん、こりゃ駄目だね、敏感すぎる。」

「ボリンジャー?、L.O.S.R.にはむかねぇ〜な〜」

「あれ? なんでこれ同じなの???」

そうなんです! 自分のオリジナルのカスタムインジケータとあるMT4にデフォルトで搭載されている
インジケータと、あるパラメータで表示させると壁画がそっくりだったんです。がく〜(落胆した顔)もうやだ〜(悲しい顔)ふらふら

「何だよ!どんっ(衝撃)外注して作るまでも無かったジャン!すっげ〜ショック!」

その後は2つのインジケータを平行して表示して2004年からチャートを遡ってみてました。

「なんで同じなんだろう? 算出方方が違うのに???」
しかも片方は26区間、もう一方は34区間...。

どうして同じか全然分からなかったです。まぁ〜微妙には違うんですがね。

で、悔しいから違いを見つけようと見続けているうちに、

「あれ?」

ver.Aはこうでver.Zはこうなんだけど、こうしたらひょっとして新しいエントリーロジック???

とひらめきひらめきがありました。

さぁ〜大変です。
このあたりから、「タバコもどき」の本数が増え、心拍数が上がってきました。

「ひょっとして...?」

「これいいんちゃう?」

「ヤバイかも?」

ぶつぶつつぶやきながら、チャートを遡ってはパラメータを変えて表示させます。

「なんでこれに今まで気付かなかったん?」

興奮してきてしまったので、一旦パソコンを閉じて頭を冷やす必要性を感じました。

「よし!今日はこれで一旦考えるの止めて、一晩寝て明日も同じ様に思ったら本格的に
ソース形式でロジックに整理してみよう!」

そう言いながら、東スポ片手に夕食に向いました。

で、今日起きてまたやって見て、1年くらいの「手動バックテスト(C)」(笑)をやってみて
確信したね! これいける!って。

しかも、L.O.S.R.のver.Aは他の通貨ペアに汎用性がなかったのですが、
今回のはあるぞ!

「手動バックテスト(C)」から予想されるのは...、

ver.Aより勝率と損益比率が改善される。トレード数は減る。

ver.Zよりトレード数は増えるが、DDが迎えられる。

といった感じです。

早速ロジックを整理して書き出しました。
この先は数社に見積もりを出して、返答待ちです。
L.O.S.R.の修正版とするか、新規のEAとするかはまだ考え中です。

久久に「わくわく」しました。わーい(嬉しい顔)

意外と見落としてることがあるんですね。

早ければ6月にでも、自分のライブと配信に使用したいと思います。
(いざ作ってみたら、ダメだったってオチにならない様に...合掌)

...知り合いのFX関係者(少ないけど^^)の方でも、自分のオリジナルEAを作ろうよ!というと
案外、腰が引けてしまったりするのですが、
皆さんが思っているより「ハードルは低い」ですよ。

考えて〜検証して〜外注して〜テストを重ねて〜修正して〜フォワードテストして〜そしてライブへ
って流れですもん。

プログラムはぶっちゃけ中途半端だったら覚えない方が良いと僕は思います。

家を建てたい!って思ったときも自分で建てるより腕の良い大工さんや一級建築士に頼んだ方が
良いもんが出来るじゃないですか!

この作業をしばらく繰り返すと、巷の「情報商材」とかうんたらかんたらに興味が無くなりますよ。
少なくとも「嘘」が見抜けるようになると思う。

...でですね、

これは以前から考えていたんですが、成績もまだリカバリーしてないしまだまだ未熟者だから
先の話かなぁ〜と思っていたことです。

もしこのブログを読んでくださっている読者の方々で、自分のロジック構築をしたいんだが、
誰かに背中を押して欲しい!という方がいらしゃいましたら僕が「ドン!」と押しましょうか?

実は「ワークショップ」的なものを以前から企画しようと思っていたんです。
これは僕が社会人向けの職業訓練でやったやり方を踏襲してFX風にアレンジしたもので。
ただ、まだ知名度もないしDD中だし(笑)。
セミナーとかの一方通行だと、何かを得られた実感が少ないんじゃないかと。
ただし、参加者参加型の実習とかグループワークがありますから、それがイヤでとにかく
やり方とか、使ってるインジケータとパラメータだけ教えてくれ!ていう「クレクレ」な方は
参加をご遠慮してもらおうかな。

いずれにせよ、他の方々の様に何十万とかの参加費用は徴収しません(断言!)

それに至る前の段階として、僕の知識と経験がお役に立てるかを確認もしたいので、
もし自分のオリジナルの売買ロジックを構築した上で、EA化したいと考えている方がいらしたら
その方々の個人的なコーチング、カウンセリングみたいなものをやってみようかなっと!

で、皆さんのお役に立てる様だったら改めて...

「FX素人からの売買ロジック構築ワークショップ」
の募集をします。
L.O.S.R.のエントリーフィルターに使用している考えと、そのパラメータとか公開します。
で、実際にどうしてそれが優位性があるのかも参加者全員で検証していきます。

まずは実験台、じゃなかった(笑)、モニターでコーチング、カウンセリングを受けたいという方が
おられましたらブログ右側のメールリンクからお気軽にお問い合わせ下さいませ。
最初の5人くらいまではモニター価格(笑)でやらせて頂きますダッシュ(走り出すさま)


posted by Isha(愛謝) at 19:25| Comment(0) | 自作EA挑戦のススメ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月08日

シグナル配信は最後に残った道しるべ?〜L.O.S.R.編

随分と暖かくなってきました、そろそろ洋服も入れ替える時期でしょうか?
それほど服はもってませんがねふらふら

トレードとか、配信とかをやっているといくら納得がいくまで検証済みでも、
悩んだり、焦ったりする時があります。

そんな時ぼくの場合は...、

飲む!



ふて寝する!



この記事を読みます。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110620/1308544348

メタトレーダーをお使いの方ならご存知のfaiさんが紹介して下さったときの記事です。

紹介されただけでも嬉しかったですが、なにより

それはさておいても、ブログに書かれている内容は概ね同意です。

モメンタム戦略か平均回帰戦略を取る限り、旬なんてあるわけない と思いますし、某システム販社が旬を強調して次から次へと新作を売り出すのは、こんなの絶対おかしいよ と言いたくなります。

(開発者に 本当の相場と向き合っていますか?と問い詰めたい..。


という記述に、自分が間違っちゃいないなと勇気づけられたからです。

ただ最近強く思うのはこの記事のタイトル「シグナル配信は最後の道しるべ?」に対する回答として、

そうはならないな...

って。

様々な検証を時間をかけてやっても、受信者が自己都合でいじったり、DDを避けたいがために
おいしいとこ取りを狙って組入れたり、はずしたりを繰り返していたらなんの意味もないんじゃ
ないかと...。

これは商用EAでも同じで、優れた売買ロジックとマネーマネージメントを含めたストラテジーで
あれば、購入者に設定させるパラメータはほんとに必要最小限で良いと思うのですが、
実際はユーザーがかなり自由に設定出来るものが多く、結果的に開発者の意図とまったく異なる
ものになってしまう。
まぁ〜それも自己責任なんですがね。

それで勝てなくて、そのEAが悪い!って言ってもお門違いじゃないかと思う。

巷で、ストップが狭いEAとかストラテジーが優秀である!というのも見受けますが、

僕はそうは思わない!

あっ、もちろんロジックにもよりますよ。
ブレークアウトやトレンドフォローだったらストップが狭くて良い成績をあげるのならば、
エントリーの精度が高いってことかもしれないし...。

もちろんいろいろなアプローチの方法があって良いと思うし、これがベストだ!なんてものは
永遠に探し続けるものかもしれませんが、
少なくとも長く続けられる選択肢としては、余裕のある資金でマーケットの状況に身をゆだねた
ロジックが生き残ると思われる。あれこれ探すよりその方が現実的です。

ストップや利益確定の幅だって、少し考えればfixしてしまうことが得策なのか
わかるもんだと思う。
(EUR/JPY150円の時と100円の時でそれらが同じであっていいはずがないですよね?)

だからマーケットの状況に身をゆだねたロジックであれば、当然「旬」なんてものはなく、
右肩上がり一直線の資産カーブにならないまでも、長い期間で資産は増えていると思う。

結局運用する本人に全ては起因するんですよ他人じゃなくて、多分。

なんか支離滅裂ですね。

自分でやるべし! ってことかな?



さて、話は変わって

先日こちらで紹介したテスターレポートに、

「everytickでやった方が良いですよ」とアドバイスを頂きましたので、
そのレポートも張ってみます。

元々あんまりeverytickでテスターかけないんですよ。
今は違うけど、L.O.S.R.開発期間中はすっごい古いメモリーが512MBのソーテックの
デスクトップでやっていたので、「無理!」って思ってた(笑)

それにL.O.S.R.のオリジナルロジックはあくまでテクニカルクローズ優先で
検証していたので、細かいpipsのことは無視してました。

ただ、オープンプライスでも不都合があるってことを示唆して頂いたので、
試しにやってみました。

3つテスターかけたパラメータのうちのひとつです。

結果としては3つともほぼ変わらず。
ひとつだけ、オープンプライス時より良くなりました^^。

要するに、チャートエラーが影響するのは不利なほうにばかり働かないってことですかね。

でも結局はバックテストですから...。

そろそろミラートレーダー採用から1年経ちますので、その間の「生」のレートでの
結果を 近々 貼り付けます。

open price・every tick modelling qualityとか関係なく、

・システムやMT4の度重なるエラー
・ブローカーサイドに起因すると思われる約定拒否、約定遅延
・窓明けギャップ時のブローカーポリシーによる不利な約定
・ミラートレーダーのサーバー障害(ゼロじゃないですよ)...など等を

乗り越えた!

上での結果ですので、そういう風に見てくださいませ。ダッシュ(走り出すさま)


everytick.jpg
posted by Isha(愛謝) at 18:57| Comment(4) | シグナル配信について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする