2014年01月26日

Report Managerの件、おまけ...

前回の記事で一旦、Report Managerについてはおしまい!

にするつもりだったんですが、今日ちょっと簡単なロット調整をやってみたので、
それを自身の「備忘録」として貼り付けておきます。

テストの意図は、

前回、ver.Aを継続して使用していきながら、最大ドローダウンを迎えたいという状況に
あったので、他のバージョンは0.1ロットのままでver.Aのみ0.07ロットに設定、そして
新たにver.ZZを0.03ロットで追加しました。

ver.ZZはver.Aの対になるロジックで、あまりエントリーはしませんがエントリーする際は
必ずver.Aの反対のポジションを持ちます。

それを加えることによって、決済ベースのドローダウンも低減し、またフローティングの損失も
ヘッジすることが出来る...はず!


ということです。

で、早速それをReport Managerを使って合成してみました。

chartx8.jpg

こんな具合で、11ヶ月間の利益を9000ドル以上確保しつつ、最大ドローダウンを300ドル以下に
迎えることが出来ました手(チョキ)

他のバージョンも細かく設定していけばもっと素敵なパフォーマンスになるとは思うのですが、

「バックテスト職人」

になっても意味無いし、
まぁ〜稼動させながら、調整していきます。

合計、8枚のチャートに今回合成できなかった「ダウ先物ミニ」を加えたポートフォリオで、

メジャーに挑戦しますexclamation×2

zulu tradeとか、mirror traderじゃ無い、別のよりメジャーな大きなマーケットでの配信に挑戦します。

既存の配信先はどうするか?まだ未定ですが、
zulu tradeは月ベースでマイナスになった月は、報酬を払わん!という???な形態になって
きましたし(その分利益が出た月の報酬はアップしないし、ユーザーから徴収した手数料はそのまんま
返金しないし、というzulu tradeだけが損しない非常に不合理な改悪と思えるから...)、

mirror traderは配信ルールの締め付けが厳しくて...ふらふら、それに投資顧問業許可持っていないと、以前の様な報酬は
見込めなくなってきたし...、

それで、今挑戦しようとしているところはそういう点がほとんどクリアされていて、なおかつ
参加ユーザーが途方も無く巨大です。どんっ(衝撃)

他を切っても挑戦する価値がある!と僕は判断しました。ひらめき

もちろんそのためには、しばらくの間その提携先で優秀なライブの成績を残さなければならないので、
数ヶ月は配信収入は見込めませんが、それでも挑戦する価値ある!

今回、”Report Manager”でポートフォリオ効果がレポートされたことで自信が持てました。

月曜日から少しずつ準備を始めて、ブログで案内出来るような状況になったら記事にしますねわーい(嬉しい顔)

まぁ、数ヶ月先ですがたらーっ(汗)

今年の指針が固まってきて、アドレナリンが分泌されてきました(笑)

頑張りますねダッシュ(走り出すさま)


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posted by Isha(愛謝) at 17:55| Comment(0) | L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月24日

Report managerを使ってみた...其の参

さて、今日は前回、前々回で合成したレポートをさらに合成します。

まぁ〜元々良いレポート同士を合成するので、結果は良いものになることは明白なんですけどね。

注意すべきは、どちらか一方のレポートの最大ドローダウン(決済ベース)を超える事は無いか?
です。

超えてしまったら同時に稼動することでのポートフォリオ効果が生まれていない!
ということになりますので、再考しなければなりません。

では、早速!

reportmgrtotal2014.jpg

EUR/JPYのみ稼動したときの最大ドローダウンが$385.87で今回EUR/GBPも同時に稼動したら最大ドローダウン
が$369.58になっていますね手(チョキ)

多少なりともポートフォリオが得られたという結果になりました。

11ヶ月で獲得利益が$9643.99、取り引き回数が279回、期待値が$34.566となりました。

文句のつけようがありません!

ここまで来るのに何年かかったろう???

自分のロジック開発に真剣に向き合ったのが2010年の今頃で、最初にEA化したのがその年の夏です。

それから動かしながら、何度となく調整、修正を加えていって...、

もう、感無量...

と、思ったのは3日間くらいで(笑)

既にこのレポートをみてあれこれ考え始めましたひらめき

ここからがこのReport managerの重要なところなんですが、

今回は全て0.1ロットで揃えてテスターをかけましたが、ロットの割り当てを最適化することで

利益の最大化と、最大ドローダウンの低減をはかることが出来るはず!

その作業がストラテジーテスターの様に、さらっと出来ればさらに良いのですが、出来ないので
手作業でロットを調整して何度も合成をすることになります。

例えば、ver.Aは0.08ロットにしてEURGBPのver.Zは0.13ロットにしたらどうなるかな?
とかです。

いちいち各バックテストをやり直さないといけないので、結構やっかいですふらふら

とりあえず今日のところは、ver.Aを抜いた場合にどうなるか?をやってみました。

ver.Aは前にも申し上げた通り、L.O.S.R.の最初のロジックで、一番信頼してもいるのですが
運用には強い精神力が要求されます。
勝率が50%くらいにしかなりませんし、含み益がある状態からのマイナス決済とかも多いですし、
(トレーリングストップとかブレークイーブンを付加すれば良いって問題じゃ無い!)

それでいてとても単純なロジックなので、あまりマーケットの状況に左右されずなが〜く使える
ロジックです。

でも、最大ドローダウンにこいつが貢献しちゃっているのは明白なので($369ですけどね...)、

で、はずすとどうなるか?


reportmgrexA.jpg

こんな感じで、獲得利益とトレード回数は当然減りますがその他のデータは全て望ましい結果になりました。

どうしましょ?

悩ましいところです。

今回は加えなかった、「ダウ先物ミニ」も同時に動かすつもりなのでトレード回数の減少はカバー出来る
のですが、(トレード回数は多ければいいってもんじゃないことは百も承知なんですが...)
短期のマーケットの方向性を判断する指標としてもver.Aは役に立っているしってことで、
ロットを他より減らして動かすって言うのが一番現実的な選択だと思います。

こんな風に皆さんも「Report manager」をうまく利用して見て下さいねわーい(嬉しい顔)

posted by Isha(愛謝) at 17:43| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月22日

Report managerを使ってみた...其の弐

さて、前回の続きです...

とその前に!

前回の記事を書いた後に思ったのですが...、

僕は自分で考えたロジックのEAを使用しているので、
ポートフォリオ効果を上げられる様な組み合わせを具体的な根拠をもって予測、検証、実行が出来るけど、
ロジック非開示の商用EAを複数稼動させていらっしゃる方々や、
最近随分と認知度が上がってきた、ミラートレーダーを利用したシステムトレード、シストレ24やセントラルミラーとレーダーやらを利用していらっしゃる方々は、その作業は...

無理ですよね?

なんとなくスイング系とスキャル系を組み合わせたって、なんのポートフォリオ効果は生み出さないし、
ただなんとなくリスクを分散させた様な気になるだけです。

もちろん、前回書いた様にただの通貨ペアの分散も同様だと思いますよ。

昨年末からランキングとかに参加したりして、以前と比べたら随分と積極的にこのブログに向き合っているのですが、
それに伴い他のシストレ系のブログも拝見する機会が増えました。

特にミラートレーダー関係は一応ざっと目を通します。
日本国内のブローカーでは採用されなくなったとは言え、一応”ストラテジープロバイダー”ですから(笑)

もちろん投資顧問業を取得する、または投資顧問業者の傘下になればそのまま日本国内でも継続されたのでしょうが、そのために500万(でしたっけ?)預託したり、顧問業者にピンハネされるのは、僕はイヤだから...


で、それなりに内部事情も知った上で、読ませて頂くとピントがずれた記事が多いです。
まぁ〜ピントがずれていても、アフィリで口座開設出来ればいいんだろうけどふらふら

それとどうしても書いておきたい事は、FX会社に煽られちゃダメですって事。

ミラートレーダーは自身の意思でシステムを取捨選択できる「ゲーム性」が受けているのであって、
決して投資効率が極端に優れているってことは無いですよ。


以前採用している大手FXブローカーの社長さんが、「ミラートレーダーはプロ野球の監督みたいな気分が味わえるから、うんたらかんたら...」ってどっかで言ってましたが、所詮それも気分の問題でな〜んも資産を増やすことには関係ない!
ただの「ゲーム」だと思うんですけど、どうでしょう?

まぁ〜日本人には受け入れ易いシステムですよね。

もちろん、それなりに努力(分析とか、検証とか)すればそれなりに成功すると思いますが、
大きなお金を運用するもんではないと思う、ロジック非開示だし。

また支離滅裂になってきましたが、要は
「ロジックが分からないポートフォリオはポートフォリオじゃ無いですよ!」って事が言いたくて、
「FX会社の煽りに乗せられず、冷静に取り組んで下さいね」という事が言いたかったんです。

で、もっと言わせて頂くとこのブログで何度も書いているように、
「自分のロジック、決まりごとを見出して、それでトレードしましょうね」って事です。

さて、余計な事はこれくらいにして前回の続きのReport managerの結果です。

今日はEUR/GBP 5分足x1 15分足x1 1時間足x1 の計3つのテスターレポートを統合した結果です。

条件は前回のEUR/JPYと一緒です。

L.O.S.R.って最初EUR/JPYの1時間足で誕生してそこから他の時間軸や通貨ペアに派生したのですが、
EUR/GBPはその頃からの衛星的な通貨ペアです。
USD/JPYでもそれなりに良いパフォーマンスになるのですが、充分にチャートを検証してきていないので、
あまり自信が持てないのです。
逆に言うとこの2つの通貨ペアはそれこそ数百回とチャートを遡って、なおかつリアルタイムでチャートを追ってきているので「心中」してもあきらめがつきます(笑)

11ヶ月間の獲得利益が$3452.49で期待値が$34.879です。
決済ベースの最大ドローダウンが$269.89におさまっています。ちなみにプロフィットファクターは5.55!
この組み合わせを前回のEUR/JPYのポートフォリオと同時に稼動させます。

次回は合計7つのパターン(チャート)を稼動させた場合のレポートについての記事を書きますねわーい(嬉しい顔)

reportmgrEURGBP.jpg






posted by Isha(愛謝) at 15:29| Comment(0) | L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月20日

「Report manager」を使ってみた...其の壱

今日はお役立ちツールのおはなしです手(チョキ)

ひょんな事から「Report manager」というツールに出会いました。

優れものですひらめき

まだ存知で無い方がいるかもしれないので、実際にL.O.S.R.を使ってどんな感じになるのか、
3回連続(予定)で記事にしていきま〜す!わーい(嬉しい顔)

まず「Report manager」とはなんぞや???

Merge softです。

合成、統合、合併させるソフトです。

無料です。web上に落っこちています!

要するに朝の野菜ジュースを造ってくれる様なもんです!

で、一体何を混ぜ合わせるのかと言うと...、

バックテストのテスターレポートです。

正直に申し上げて、このソフトを見つけて実際にL.O.S.R.で使用してみて、
今までず〜と頭の中や、胸の辺りでモヤモヤしていた気分がカルフォルニアの青い空の様に
澄み切った状態になりました(イヤ、大袈裟じゃなくて...)。

どういう事かと言うと、

「Report manager」が複数のL.O.S.R.のバージョンを同時に稼動した際に、どれくらいのポートフォリオ効果があって、
最大ドローダウンの目安はどれくらいで、それに伴いどれくらいの証拠金でどれくらいのロットが運用
出来るのか?を数値とグラフで評価してくれるレポートを作成してくれたたからです。

それまでは、各々チャートにアタッチするEAの最大ドローダウンをチャート枚数分かけてその値を
2倍とか3倍とか(何にも根拠のない数字)した証拠金が必要になるかな?とアバウトで考えていたんです。
テスターレポートを逐一比較してチェックしていって、同時に最大ドローダウンを起こす確率などをだせば
いいのですが、それも結構な作業量になります。

で、いつも

「資金効率悪いなぁ〜」

とため息をついていたんですが、
この「Report manager」を使ったことで、思いの外早く作業出来たし、
結果として想像以上のポートフォリオ効果が得られているので今まで想定していた証拠金とロットの設定より
大幅に資金効率が良いロット設定に踏み切る自信が得られました。

感謝です!

このソフトを公開していらしている開発者の方や、ブログで紹介して下さった方々へムード

ここでまず、L.O.S.R.のポートフォリオに関する考えの特徴を少しだけ書いておきます。

基本的には、例えば...

26SMA > 52SMA の時に「買い」しかエントリーしないバージョンと、
同じ26SMA > 52SMA の時に「売り」しかエントリーしないバージョンを同時に稼動させる
って事です。
もうひとつ例を上げれば、
RSI(14)が30以下の時に「買い」しかエントリーしないけど、プロフィットファクターが最低でも1.3以上の
EAとRSI(14)が同じ値にある時に「売り」しかエントリーしないけど、最低でも1.3以上のEAを同時に稼動させるって事です。

同じエントリーフィルターを使用することで不確定な要素を出来る限り排除する意図があります。

巷では同じロジック、時間軸で稼動させ、複数の通貨ペアでトレードすることでヘッジを図るって
のがありますが、僕に言わせると(すいませんね、生意気で...)
何のポートフォリオ効果もないと思う...、ただの気休めですバッド(下向き矢印)

何でだろう?って思った方は今一度ポートフォリオの意味を真剣に考えてみて下さいね。

さて、前振りはこれぐらいにして一体どんなものが出来上がったのか開示します。

L.O.S.R. EUR/JPY 4つのバージョンのバックテストを合成したものです。
タイムフレームは15分x1 30分x1 60分x2です。
テスト期間と証拠金は揃えました。ロットは0.1ロット、バージョンによってはリスクに応じた可変ロット
エントリーもありますが、全て単利運用です。
期間は直近11ヶ月としてあります。12月中旬から1月中旬までの年末年始は今後トレードを休むつもりだからです。
過去3年間、または5年前から3年前までとか複数の期間でも検証しましたが、ほぼ変わらぬパフォーマンスでした。手(チョキ)

reportmgrEURJPY.jpg

1年足らずで6,191ドルの利益で期待値(Expected payoff)が34.397ドルとなりました。
そして、最大ドローダウン(決済ベース)が385.87ドルです。
0.1ロットの単利運用でこのパフォーマンスは正直言って、

「これ以上何を望むんだ、お前は!」

と自分で自分に言い聞かせましたよ〜むかっ(怒り)

スキャル系の商用EAで、0.1ロットで推奨証拠金が3000ドルにもかかわらず、実際の1年間の
獲得利益が400ドルとか600ドルとか...。
期待値が10ドル以下とか...。
ありますけど、それらと比較しても充分に資金効率が良いパフォーマンスになっていると自画自賛わーい(嬉しい顔)
(調子に乗りすぎてもいけませんが...ふらふら

ちなみに、バックテストの期待値が8ドル以下のEAの再現性については僕自身はあまり評価していません。
期待値が10ドル以下だと、「隠れコスト」ですぐマイナスに転化しちゃうからです。

あと、注意しなければいけないのが
Report managerでの最大ドローダウンは決済ベースでフローティングの損益は勘案されませんから、証拠金を割り当てる時はその点に注意して下さいね。

Report managerの実際のインストールから使用方法などが書かれたブログは複数ありますから、
ご自身で検索してみて下さい。
ウィンドウズ7では動かない、という記述もありましたが僕がやった時は問題なく出来ましたよ。
製作者の方が修正を済まされたのかもしれません。

ダウンロードサイトはこちらです。各自自己責任でご利用下さい。

http://mqlsoft.com/download/programs


次回は、同時に稼動させる「EUR/GBP」3つのレポートを合成させたものについて記事にして、
最後に2014年に稼動させるほぼ全てのEAのテスターレポート(7つ分)を合成・統合したもの
についてまとめ記事を書く予定です。ダッシュ(走り出すさま)

posted by Isha(愛謝) at 13:54| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月17日

「IQの高さと投資の成功は無関係。」

今朝新聞を読んでいたら、こんな記事がひらめき

mainichi.jpg

IQ(知能指数)と投資の成功は無関係。大切なのは衝動の心をコントロールすること
by ウォーレン・バヘット

だそうです。

これ、毎日新聞からの引用ですが、記事を書いた福本さんって昔から気になっていた方。
「話し言葉・口語」で記事を書く方です。
今はもう随分偉くなっちゃったみたいですね。わーい(嬉しい顔)

自分の能力に自信のある方は、どうしても「マーケット」を出し抜こうと考えてしまって、
失敗することが多い...。別に出し抜く必要は無い!と気付くのに時間と失敗経験は必要ですよね、やっぱり。

自分もその傾向があるんです。もうやだ〜(悲しい顔) 別に能力は高く無いくせに...たらーっ(汗)

しかも、

お調子者で、

せっかちで、

つくづく投資(投機)に向いていないと思っています。

だから、システムトレードっていう選択をした訳ですが、
それで全てが解決するわけでも無いふらふら

EAが持ったポジションを手動で決済したり(開発者にもかかわらず...)、ロットをその時の気分で変更したり...。まぁ〜その時々でそれなりの理由があるのですけど、結果的には浅はかで失敗することが多いです。
っていうか失敗ばっかしがく〜(落胆した顔)

もう少し、気持ちに余裕が欲しいと思う、今日この頃。

今日は自分に言い聞かせるための記事になりましたダッシュ(走り出すさま)




posted by Isha(愛謝) at 13:37| Comment(0) | FX全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月16日

Iron FXの件の続きとダウ先物ミニのレポート...

先日記事にしました、Iron FXが日本在住者の新規口座開設の一時停止を決定した件について
なんか適当なことを書いているブログが散見されるので、再度書きます。

僕が読んだ中で一番???(お前バカじゃん?...心の声)って思ったのは、

Iron FXに日本の金融庁の査察が入ったから、受付を停止した!と書いているブログ...。

ご丁寧にも「日本在住者の取り引きデータが全て日本の金融庁に渡ったので、適正に申告納税していなかったとレーダーはびびっているだろう、うんたらかんたら...」とも書いてあるよexclamation&question

まず、金融監督庁国税庁は別だから...ちっ(怒った顔)

以下、自主規制で一部記事削除しましたあせあせ(飛び散る汗)×××

>>>>

...既に4、5年以上FXをやっている、または海外ブローカーを利用している方はアルパリU.K.が数年前に同様の状況であった事を覚えていらっしゃいますよね?

まぁ〜僕も当事者でなくて部外者ですから、あれこれ書くのはやめときます。

とにかく、妄想というか変な情報に惑わされないで下さいねわーい(嬉しい顔)

さて、本題です(笑)

以前もやったんですが、L.O.S.R.のあるバージョンをダウ先物ミニでテスターにかけるととても素敵なパフォーマンスになります。手(チョキ)

ymh2.jpg

ただ、ご存知の様に先物指数は年に4回の期日で区切られるので、長い期間のバックテストが出来ませぬ。ふらふら
出来るやり方をご存知の方がいらしたら教えて下さい!

ですから、リアルタイムでその期限の間に細々とバックテストをやって見るしか無いのですが、
今まで3つの期限でやってみて「やっぱええぇわ〜、これ!」って思ったので近々チャートにアタッチします。

今のところこのシンボルの取り引きが出来て、僕が口座を持っているのがIron FXとXM.comなのですが、
Iron FXはまた途中でSTP/ECNに移れ!と言われるとそれが出来なくなりますから、
今度はXM.comで稼動させようと思います。

Iron FXはとにかく口座を沢山作らせて、どんどん使用不可にしていくブローカーで、
XM.comはひとつの口座でず〜と取り引きさせるブローカー、と理解しておけば分かりやすいかも?


このシンボルでのパフォーマンスの特筆すべき点は、損益比率の優秀さです。

平均利益が18.70ドルで平均損失が6.50ドルです。(0.1ロットでの取り引きです)
ドローダウンも少なくて、非常に精神衛生上好ましいパフォーマンスになっています。
(まぁ〜バックテストですが...)

とりあえずまた少ないロットで稼動させてみます。ひらめき




posted by Isha(愛謝) at 17:27| FX全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする