2015年12月31日

"Isha Auto Trader" 〜今取り組んでいる事〜


まだ風邪が治りません、情けないです(涙)

昨年末もインフルエンザで2週間以上寝込みましたから、今回の風邪と含めて今年は1年の1/12は寝込んでいた!という事になります。

体調が良くない時にパソコンに向かうと「悪化する」というジンクスがありますので、さっさと本年最後のブログ記事を書き上げてしまおうと思います!

その前に、前回の追記です。

前回、Isha Auto Traderで使われているプライベートEAのL.O.S.R.とIshaのストップとリミットに関する内容に言及しました。

どちらもテクニカルクローズを優先したストップになりますが、設定されるストップ値、リミット値は
L.O.S.R.が固定のpipsであるのに対して、後発のIshaは%で算出しています。

具体的には、L.O.S.R.ではリミット8pips/ストップ120pipsの様に設定してありますが、
Ishaでは、リミット○○%/ストップ○○%のの様に設定してあります。

何故かと言うと、そもそもプライスは変動しているのにリミット/ストップが固定なのはおかしいじゃんか?

と思ったことが発端です。

だってEURJPY 150円の時の10pipsと、EURJPY 100円の時の10pipsって意味が違いますよね?

ただ、この設定にしたIshaはそれ以降バックテストにとても時間がかかる様になってしまいました...。


では今回の本題の、〜今、取り組んでいる事〜  デス。

売買ロジックや、マネーマネージメントを含めたストラテジーは既に検証を終えており、実際の11月から始めたライブフォワードテストでも順調に口座資金を増やしてくれています。

年明けはこのままモニターを継続しつつ、出来ればドローダウン期を狙って本格稼働に移りたいと思います。


この様に「ほぼ」完成形にあるIsha Auto Traderですが、さらに取り組んでいることがあります。

一つは、「ロングとショートの分離最適化」です。

今まで普通にロング&ショートでテスターをかけてきましたが、これをロングはロングのみで最適化してショートはショートのみで最適化をしようという試みです。

そもそもロング、ショートっていうくらいだからチャートの動きにそれぞれの癖があって然るべきだという仮説です。

この間ちょっとL.O.S.R.1時間足をロングオンリーで最適化してみたら...、

「マジか?

って驚くような結果が出たので、時間はかかりますが三ヶ月くらいかけて全部バラバラにテスターをかけてみようと思っています。



二つ目は、「日経225」に対する取り組みです。

Axioryでは日経225キャッシュの取引が出来ますので、これに合わせた形でちょっと設定してみようと思います。

何で日経225なのか?っていうのは、まず取引時間です。

現在取引しているEURJPY/XAUUSDはどちらも日本時間夕方〜取引が活発になるので、日本時間に活発に動くものを探していました。

それと、L.O.S.R.(Lands of Sun Rise)、Isha(愛謝)という自身のプライベートEAの売買ロジックとマネーマネージメントを含めたストラテジーが、通貨ペア(Forex)以外でも通用する事も証明したいのです。

とは言え、現在フォワードテスト中の"Isha Auto Trader"の運用が最優先業務になりますので、空いた時間にコツコツと試行錯誤していくことになりそうです。

日経225だったら販売用を前提に作ってみても良いかなぁ〜?なんていう邪(よこしま)な考えも少しあります(笑)


まだまだアイデアは尽きないですが、焦らないでゆっくりと腰を据えてやっていこうと思います。


今年一年間、応援ありがとうございました。

来年は”Isha Auto Trader”にとって飛躍の年になる様、変わらぬ努力を続けていきます。

来年も宜しくお願い致します! では、皆さま良いお年を!




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posted by Isha(愛謝) at 17:16| Comment(0) | ”Isha Auto Trader"”について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月24日

"Isha Auto Trader" 〜その売買ロジックの変遷...続き〜


...前回の続きです。

Isha Auto Traderでは売買のトリガーとして、”カスタマイズされた”ストキャスティクスを使用しています。
”カスタマイズされた”と書くとなにやら特別なものの気がしますが、実際はデフォルトで搭載されているストキャスとそんなに壁画は変わりません。

ただ、強いトレンドなどが発生した際は少し壁画が変わるようです。

まぁ〜、種明かしをしてしまえばストキャスをより平滑化したもんなんですけどね(笑)

これも前回の記事で書いたように、正しいポートフォリオパッケージになる様に、

「下の方にある時に」→「買い」

「下の方にある時に」→「売り」

しか入らないシステムを複数同時に稼働させています。

移動平均線のフィルター、トリガーのストキャスの双方で上記の仕組みをとっていますので、
ドローダウンや連敗を最小限に抑える事が出来て少額からの運用が可能になりました。


続いて、リミットやストップに対する考え方です。

当初は「利大損小」のシステムを設計していたので、例えば リミット300pips/ストップ200pips
みたいな感じで設定していました。

当方のストップに関して根底にあるものは「テクニカルクローズ優先」です。

それは今も変わりません。

ストップは、「狭ければ正義か?」という訳ではないと思っていますし、多分それは正しい。

ですから、ストップに関しては最大ストップ値に達するか、それともテクニカルクローズされるかでのどちらかです。

あんまりストップが狭いと、売買ロジック本体の優位性が判断出来なくなってしまうのですよ。

リミットに関しては、昨年位から基本は狭い幅で運用しています。中には広い設定もありますが...。

トータル収益を考えると、上記の300/200みたいな方が良いのですが、精神的な負担などを考えて自分の性格に最適化しました(笑)

リミットは狭く、ストップはテクニカルクローズ優先で!という設定にするといわゆる...、

「こつこつドカン」型の資産曲線になりますが、

"Isha Auto Trader"はまじめにポートフォリオ設計に取り組んでいますから(笑)、

こつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつドカンこつこつこつこつこつこつこつこつコトンこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつこつドカン...

の様に「ドカンドカン」と連敗することはめったにありません!

巷の勝率が高いスキャルEAは一般的にその勝率維持のためにエントリーを厳選します。よって一回のストップ到達で大きく資産を減らすとそれを取り戻すのに非常に時間がかかる傾向があります。

しかしIsha Auto Traderはいくつか組み込まれているシステムの一部がドローダウンしている時(またはその前後)に、必ず利益方向にポジションをとっているシステムが稼働していますし、曜日や時間、さらに指標での取引制限など一切していませんから、一度負けたらさっさと気を取り直して頑張ってくれます(笑)

更に、連敗をしずらいということは(それだけではないんですが...)、ドローダウンが発生した後、最大ストップ値に達した後が「売買ロットを上げる」タイミングと捉えることも出来ます。



最後に資金管理について述べます。

初期のL.O.S.R.では$3,000に対して0.01 lotとしていました。(これが約5年前)

今は上記のポートフォリオ設計がうまく機能していますので...、

$1,000 または 10万円 →0.1 lot

を基本にしています。
(Axioryをレバレッジ400倍を利用した場合で、ロットも正確にコピーされる場合)

これは作った本人用の設定なので、「まだまだ信用できねー!」という方々は、

$2,000 または 20万円 →0.1 lot

にしておいた方がいいんじゃないかと思います。
(ロットが正確にコピーされない場合は、$4,000 または 40万円 →0.1 lot)

実際の売買ロットは、ベースロットが0.1の場合、その1/2と1/4のトレードがあります。


...次回は、「〜さらに現在取り組んでいる事〜」について書きます。

そしてその次は...、

「商用EAアフィリエイター達の仁義なき闘い」(仮題)

を書く予定。(...でも怖くなってやっぱり書かない!っていう可能性もあります)




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2015年12月20日

"Isha Auto Trader" 〜その売買ロジックの変遷〜


すっかり風邪をひいてしまって、このままでは昨日今日と何もしないで終わりそうなので一発ブログ記事を書きます!

今回から何回かに分けて、

"Isha Auto Trader" 〜その売買ロジックの変遷と今、取り組んでいる事〜 

について書きます。

あ! 言い忘れましたが、Twitter始めました(笑)
ブログ右サイドバー上部に埋め込んでありますので、気軽にフォローしてくださいね!



"Isha Auto Trader"とは私自身のプライベートEAである、Isha(愛謝)とL.O.S.R.(Lands of Sun Rise)による最新のポートフォリオパッケージです。

使用しているテクニカル指標はたったの二つだけで、エントリーフィルターとして4本の移動平均線、売買のトリガーとしてカスタマイズしたストキャスティクスを使っています。
これはL.O.S.R.(Lands of Sun Rise)が完成した2010年12月以降一貫して変わっていません。

もちろん、運用していく過程で「あれ」や「これ」やを入れたくなった時もありましたが、結局は今の状態に落ち着いています。

トレーリングストップやブレークイーブンも使っていません。

4本の移動平均線の位置関係をエントリーフィルターとしていますが、そのパラメータは当初は...

96SMA 216SMA 432SMA 800SMAを使っていました。

理由は書きませんが、興味がある方はEURJPY 1時間足で上記の移動平均線を表示して3年くらいチャートを遡って見てみてください、何か分かるかもしれませんよ。

そして「利大損小」で勝率が50%前後になる感じのポートフォリオを組んでいました。

ここまでの設定でも今現在も使おうと思えば使える設定で、「賞味期限切れ」とかそういう状態にはなっていません!
2005年くらいから遡ってプロフィットファクターが1.3前後ですが、それでも良ければこのままでも使えます。

ただ私の性格ではこのまま使用していくのは厳しかったです。

今でこそプロフィットファクター1.3前後でも、長くその成績をキープ出来ればそれなりの資産増加率になるということを理解していますが、一旦利益が出ても最終的にマイナス決済とか、10回のトレード中5敗するとかが自分の性格には合わないです。

それと今まで使ってきて1回だけ壁にぶつかりました。

一部の売買ロジックの限界です。

どういうことかと言うと、

民主党野田首相の議会解散宣言から総選挙〜自民党勝利の〜黒田バズーカという一連の流れによる急激で長い円安トレンドが発生した時に、当時私が組んでいたポートフォリオの概念が崩れてしまいました。

私の基本的なポートフォリオの考えは、例えば...

25SMA>75SMAの時には「買い」しか入らないシステムと、
25SMA>75SMAの時には「売り」しか入らないシステムを同時に稼働させるという概念です。

そして当時は25SMA>75SMAの時に「売り」しか入らないシステムには、リスクに応じた可変ロットエントリーの設定をしていたのですが、あれだけ長く強いトレンドが続いてしまうとそれが通用しなかったのです。

この反省から、以降は「可変ロットエントリー」を止めました。

約5年使ってきて、「ダメだな」って思ったのはあの時だけです。

その後、長く続くトレンド対策として"Isha"(愛謝)を製作しました。

"Isha"を組み合わせる事で、ドローダウン期もなんとか耐えていけるポートフォリオパッケージに近づいてきましたが、それでもまだまだ満足出来ません。

バックテストを重ね、実運用も並行して行いながらも「もっと良い方法があるんじゃないだろうか?」といつも考えていて、なんかこうすっきりしないトレードの日々を過ごしているうちに...、

ひょんなことから、

GMMA(複合型移動平均線)というものを知りました。

「この概念の一部を自分のシステムに組み込んでみたらどうなるだろう?」と思って早速試したところ...、


見事に上手くはまってくれました!


完全なブレークスルーです!


目から鱗です!


それが今年の9月くらいです。

その後はそれに合わせた形でのバックテストでの試行錯誤(特にopen chartでの目視による作業)で一つづつシステムを組み上げていき、Report Managerも使いながらポートフォリオパッケージとして仕上げていきました。

そして完成したのが、現在の"Isha Auto Trader"です。


...鼻水が止まらなくなってきましたので今日はこのくらいにして、次回は今回書けなかったトリガーに使用している「カスタマイズしたストキャス」のことやらLimit/Stopに対する考え方を書きます。


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posted by Isha(愛謝) at 17:02| Comment(0) | ”Isha Auto Trader"”について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月12日

「EAには賞味期限がある」という言葉に騙されてイマセンカ?


ランド円が大変な事になってますねー

自分は持っていないので今はただの傍観者ですが、FXを始めた2008年12月頃に今くらい(7.5円)の価格で持っていたことがあるのでその頃の自分を思い出してしまいました。(←思い出したくはないんだけどw)

あの頃お金あったなぁ〜


もちろん地道に本業で稼いだお金ですが(笑)

ランド円を持っている方々は来週辛いと思いますが、やけにならない様になさって下さいね。



さて、本題の...

「EAには賞味期限がある」という言葉に騙されてイマセンカ?


デス。

このタイトルで書こうと思ったのは、以前からホントに安易にEA販売をしている個人・業者が多すぎると思っているからです。

大体、「商用EAに賞味期限なんてあったらいかん!」と思うのですよ。
百歩譲って賞味期限があるなら、期限を明記しろよって思う(出来ないけど)
自分で使う分にはいいけど、そんなの売るなよ!意味です。

「EAには賞味期限がある」という言葉はホントに便利な言葉だと思う。
開発・販売者にとってはいい言い訳になるし、購入者にとっても自分の選択ミスを認めなくて済む言い訳になりうるし...。

ちょっとまともな開発者だったら、自分が企画・開発したEAがある短い期間しか通用しないことは開発段階で分かるはずだし、逆にそれが分かるから「自己運用」には使わないで、「調子が良いうちに販売しちゃおう!」と考えるのかもしれません。モラル低いよね?

でもそれは仕方ない部分があるのかもしれないです。

FXのEA販売なんていう業界なんてまだ始まったばかりの黎明期ですから、統一された審査や規格がある訳ではないし購入するユーザー側の知識や経験にもばらつきがあるので...。
業界として成熟するにはまだ数年かかるでしょうね。

それでも最近は、以前と比べてバックテストよりフォワードテストを重視する風潮になってきたようで良い傾向だと思います。
でも、それを逆手にとった新たな詐欺・詐欺まがいによる被害も出てきていますね。
以下の様にフォワード結果がおかしいケースもあって、騙される方が尽きない様です。ご注意下さい。

http://tamiofx.net/tamikichi/2015/10/11/doug-price-ea%E3%81%AB%E9%9A%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E8%A7%A3%E3%81%AA%E4%BA%8B%E5%AE%9F/

http://tamiofx.net/tamikichi/2015/10/21/%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8Bmatsu%E5%BC%8Fea%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%81%BD/


本来、一時的にしか収益を得られないで最終的に証拠金を減らす事が予想される商用EAは、

開発段階でボツになって、世に出るべきではないはずのものです!

それを次々と名前を変えて、新作を発表して、ドローダウンしたらバージョンアップとかって...、
なんかおかしくないですか?
おかしいと思いませんか?

例として適当じゃないかもしれませんけど、例えば乗用車メーカーが新車を発表した際、

「このニューモデルは走りも、燃費も良いですが、あくまで社内テストコースで得られた性能であり、実際の公道ではどうなるか分かりません。 特に、雨や雪などの悪天候及び山道などでは試したことがないので事故を起こす確率が高いです。」

ってディーラーの営業マンに言われたら、そのクルマを購入しますか?

「ちゃんと公道でもテストしてから販売しろよ!メーカーとしての最低限の製造・販売責任だろ!」

って思いませんか?



EAの賞味期限って、ロジック本体が問題を抱えている場合(←論外)と、設定したパラメータ(オシレータ系使用の場合)やストップ・リミット値が適切じゃないケースが考えられると思うのですが、それはバックテストの段階で簡単に分かる事です。


それを分かっているけどあえて販売している業者(商業モラルが低い、開発能力が低い)

それすらも分からないまま販売している業者(開発能力が低すぎる素人)

等、現状は開発・販売業者も玉石混合なので購入者には冷静な判断が求められると思いますよ。

くれぐれもバカげたセールスレターの文面や、3本セットで割引とか、購入者特典とかの餌に釣られない様になさって下さいね。


【結論】

自分が、FX初心者の友人に商用EAの購入を相談されたら...、

1. まず、買うな!と言う。(自分で企画・開発した方が良いし、そのアドバイスはする)

2. どうしても買いたいなら、次々と新作を発表する個人・業者からは絶対に買わない事。

3. 「多通貨運用でポートフォリオ」なんて寝言を言ってる業者からも買っちゃいかん!

4. 2以外の個人・業者でも一年近い正しいフォワードテストの結果を見てから判断する事。
  (でも、やっぱり買わない方が良い)

5. その上で、どうしてもやりたければ絶対に「連勝中にスタートさせない事」

等をアドバイスします。

5.について捕捉しますと、最近販売開始後成績が良くて販売数が増えるに従って価格を上げるやり方が流行ってる?みたいですけど、「収益期」が長くなればなるほど「ドローダウン期」に近づいているので高値で購入する人ほどドローダウンから始まる可能性が高くなります。意図として理解できる部分もありますが、阿漕な売り方ですよね。
結論から言うと、「まともなもの」のドローダウン期の終盤頃からスタートするのが良いかと...。
(その時期はテスターレポートの平均連勝/連敗 consecutive win/lossからある程度判断出来ます)

3.の「多通貨運用ポートフォリオ」なんて寝言については、前も少し書いたことがあるんですがそのうち気が向いたらそれがどうして寝言なのか理由を書きます。


...次回の記事は、ここまで偉そうな事を書いた(笑)、

"Isha Auto Trader" 〜そのロジックの変遷と今、取り組んでいる事〜

について書く予定です。(多分一回では終わらない気がする...)




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posted by Isha(愛謝) at 19:37| Comment(2) | FX全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月09日

【注意喚起】某オセアニア系ブローカーにて「出金拒否」が頻発しているという情報がありますのでご注意ください!


私自身が利用している訳ではなく、あくまで仄聞なので具体的なブローカー名を挙げるのは控えさせて頂きますが、比較的信用出来る筋からの情報です。

「最近どうも様子がおかしいな〜?」


なんて違和感を感じている等、心当たりがある方は「ドンピシャ!」なので早めの危機管理をお勧めします。


...実は当ブログにもここ数か月の間に複数回の「業務提携」依頼が上記のブローカーからありました。

今までの経験上、ブログを読んでいるとは思えないスパムの様なメールを複数回送ってくる業者はかなり高い確率でScamの可能性がありますから今回早めに「注意喚起」させて頂きます。

また、そのブローカーからの高額報酬条件につられて自分で使用する気もないくせに「口座開設」を勧めているアフィリエイトブログも多々見られますが、商業モラルが高いとは思えないので今後は注意して下さい。
「自分さえ良ければ良い」という考えが見受けられますから、きっとまた同様の事を繰り返す可能性が高いです。

尚、「出金拒否」の理由は「取引規約違反」にこじつけたものだそうです。


海外のFXブローカーの全てがSCAM(詐欺)という訳ではありません。
しかし、詐欺または詐欺まがいのブローカーが横行しているのも事実です。

上手く利用するにはご自身で情報を取捨選択出来る見識が必要かと思います。


次回は...、

「EAには賞味期限がある」という言葉に騙されてイマセンカ?


という記事を書く予定です。(多分、妨害がなければw)




posted by Isha(愛謝) at 15:33| Comment(0) | 海外口座の賢い使い方 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする