2014年11月16日

もう、Goldは「断捨離」じゃ!


もう、Goldは 断 捨 離 しやす。

今年の4月くらいからゴールドの取り引きを始めて、一時的にめちゃくちゃ成績が良かったせいで、
どうも固執し過ぎていた様です。

よって、「断捨離」でござる。

ゴールドスキャルのEA化にここ数ヶ月取り組んで来ましたが、前々回の記事に貼り付けた様に
3年間くらいのバックテストだとそれ相応のものが作れるのですが、期間を5年以上に延ばすと、
あらまぁ〜バッド(下向き矢印)バッド(下向き矢印)バッド(下向き矢印)な感じになってしまって...もうやだ〜(悲しい顔)

それでも何とか、5年間でもPF1.5〜8くらいのものは作れたのですが、どうにも納得がいかないです。

やってて思ったのは、ここ数年とそれ以前とではゴールドのマーケット環境がかなり異なっているように
思えます。

まぁ、売り物にするつもりだったら、「このEAは直近のマーケットに最適化しています...」なんて但し書きをつけて売りつけるのでしょうが、自分が使うEAなんでそうはいきません。

納得がいかないものは使えません!

多分ですね、5年以上前と最近ではゴールドの取り引きの敷居が低くなったせいで、小口の市場参加者が
増えてきたと思うのですよ、僕自身も含めて。

チャートを見ていると、凄くいけそうなきがしていたのですが、冷静に頭を冷やして、固執せずに一旦ゴールドから離れます。

ちなみに「断捨離」とは以下の様なことです。(Wikiから)

...基本的にはヨガの行法、「断行(だんぎょう)」、「捨行(しゃぎょう)」、「離行(りぎょう)」という考え方を応用して、人生や日常生活に不要なモノを断つ、また捨てることで、モノへの執着から解放され、身軽で快適な人生を手に入れようという考え方、生き方、処世術である。単なる「片づけ」や「整理整頓」とは一線を引くという。
断=入ってくる要らない物を断つ
捨=家にずっとある要らない物を捨てる
離=物への執着から離れる



ゴールドでやられたから、ゴールドで取り返してやる!っていう執着心を捨てました!



...そしたら、途端に気が楽になりました。わーい(嬉しい顔)

あとは長年モニターしてきたEURJPYに戻れば良い事ですから、簡単な事です。
既に沢山の成功や失敗体験をしてきていますので、今後そうそう無茶苦茶な事にはならない気がします。

それにですね、ゴールドスキャルに取り組んだ内容がEURJPYにも上手く転用出来そうです。

だから、ゴールドに費やした時間も決して無駄ではなかったと、自分でも納得出来ています。

ゴールドから離れる事で、ブローカー選択にも幅が広がりました。
Think ForexやMYFX Markets以外でも、良い条件のブローカーに新たに口座を開設しようとも
考えています。

...いい加減、FX自体を「断捨離」したら?

と言われそうですが、それは勘弁してください。ふらふら

まだまだやり遂げていませんから...。


さて、ゴールドスキャルEAの製作過程で得たロジックを転用して、EURJPYでトラップEAを作って
見ました!メインのEAにはしませんが、ポートフォリオには組み込みます。

ドローダウンが低いのはロットが0.05だからです。

他にも一時間足のスキャルとかも出来たので、これを中心にトレードデザインしていくことになります。

traponly.jpg


そろそろトレードと配信を復活させて結果を出していかないと、僕自身が...、


バックテスト職人に成り下がってしまうぅ〜ダッシュ(走り出すさま)




posted by Isha(愛謝) at 18:20| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月26日

ゴールドスキャルEAが完成しました!


前回、次回はトラリピ(C)関連記事を書く予定です...、と申しましたがL.O.S.R.の
新しいバージョンが完成したんでその記事を書きます。

...記事書いたって「売り物」じゃないんで、ただの自己満足なんですが(笑)

トラリピ(C)に関して少しだけ思っていることを書いておくと...、
最近、類似の約定方式を売りにしている国内ブローカーが増えて来ていますが、
基本的に「イフダン注文の繰り返し」ですよね?

実は僕もEA開発で行き詰まった時に、一度だけ研究した事があります。

やっぱりテクニカルにほとんど左右されず、結果として勝率100%になり、
何よりも、「寝ている間にエントリーして、起きる頃には決済されている」というパターンが
多い!というのに誘惑されかかりました。(笑)

多分まだネットにメタトレーダー用のトラリピ形式EAが無料で落っこちていると思うので、
メタトレーダー4を使える方はまずそれで様々なパターン(通貨ペア、ステップ幅、利益確定幅、ポジション数制限、エントリー価格制限など)を試されてみては如何でしょうか?

僕自身はそれをした結果、やっぱり「見送り」ました。

安値圏で買って、高値圏で売り始めれば...、ってつい妄想で思いがちですが、
それが出来れば普通にトレードしても勝てると思う(笑)
それが出来ないから、みんな大変な思いをしているのじゃないですかね?

結論は、
「誘惑される前に、しっかりバックテストしてみた方がいいですよ!」って事です。

...この項終わり...


さて、ゴールドスキャルEAの話です。

まだ生まれたばかりの赤ん坊状態なので、フォワードテストでいろいろ確認しながら微調整を
してちゃんとした「大人」に育てます。
EURJPY/EURGBPのEAに関しては、既に自分的には「成熟」とはいかないまでも、「中学3年生」位には
成長したかな?

今回のゴールドスキャルには、今までのL.O.S.R.のバージョンでは使用していない2つの新しい概念を
組み込みました。
それ故、バックテストにすげぇ時間がかかるようになってしまいました。

まず、一時間足をベースにしたゴールドスキャルのテスターレポートです。

goldscal60.jpg

そして昨晩バックテストしていた、4時間足ベースのゴールドスキャルです。

goldscal240.jpg

どちらも約3年間、0.1ロット、単利でのテスター結果です。
(クリックすると拡大して詳細が確認できます)

これを同時に稼動させようと思っていたのですが、共にトレンドフォロー型のスキャルなので
当然のことながら負ける局面が近くて、ドローダウン額が減りません。

よって、その解決策としてこの2つはロットは半分ずつにして、ポートフォリオパッケージの
”I-sha"(愛謝)に組み込みます。

最新の"I-sha"(愛謝)のテスターレポートは、近々記事下に貼り付けますので興味が有る方はそれをご覧下さいませ。



...こんな風に「試行錯誤」してもう5年以上経ちました。

そろそろ、楽がしたいです。わーい(嬉しい顔)




posted by Isha(愛謝) at 14:34| Comment(0) | L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年08月03日

一体何を変えたのか?!



一昨日の雇用統計も無事に乗り切りました!

そういう訳で、現在の
の口座から資金を出金してMyFx Marketsに移動して、"Isha"の稼動に備えます。

今回は前回の様に...、

「出来過ぎなので出金します!」

なんて言いながら、ギリギリまでトレードして嵌まってしまった失敗は繰り返しませんちっ(怒った顔)

このブログ記事を書いたら、すぐにクライアントポータルから出金依頼をかけます。
日曜日なので口座に反映するのは月曜日のお昼くらいになるとは思いますが...。ふらふら

さて、前回のドローダウン 
http://www.myfxbook.com/members/428444/losrlands-sun-rise/838533 

から今回のリカバリー 
http://www.myfxbook.com/members/428444/losr-thinkforex/957435 

のトレード再開までの約3週間の間に、一体何を変えたのか?! を書いておきます。

ドローダウンを出したからって、ブローカーを変えてやり直しただけじゃないんですよ(笑)

直接のE.A.のアルゴリズムには関係ないので書きますが...、

まず、まず最初の10日間程は「自己嫌悪」でひどく落ち込みましたもうやだ〜(悲しい顔)
その後の3日間で大体平常心に戻り(笑)、L.O.S.R.の各チャートに新たに4つのテクニカルを表示させる様にしました。
具体的には、heikinashi smoothed x2 MTF heikinashi smoothed x2です。

そして、大きな含み損を抱える可能性が高く、ポジション保有時間がなが〜いバージョンの運用を中止し、
一見、「スキャルか?」と見間違うようなバージョンを数個追加しました。

そして、各々のロット調整をした後のバックテスト結果が前回の記事です。

今後はそれに加えて、E.A.を稼動させるAUTO onlyの口座(Isha)とL.O.S.R.のエントリーフィルターに基づいたmanual trade onlyの口座に分けます!

...これは多分、重要なファクターになると予想されます。

もちろん、配信に使用するのはAutoの口座のポートフォリオパッケージ”Isha"(愛謝)です。

...尚、前回のバックテストレポートの開示記事以降、いくつかの業者様や個人の方々からお問い合わせ、引き合いを頂いておりますが、L.O.S.R.を販売する予定はありません。

また、ソースファイルの開示を伴う「証券会社接続」へのお誘いも申し訳ありませんがお断り致します。

「外部には一切漏らしません!」という業者さまにおかれましては、「外部に一切漏れない」という具体的なスキームをご説明下さい。それに納得出来ましたら、改めて検討いたします。

生意気なことばかり申しておりますが、宜しくご理解の程をお願い致します。

では、これから出金作業に入りますダッシュ(走り出すさま)

暑さ寒さも彼岸まで! さぁ〜頑張りましょうね!わーい(嬉しい顔)








posted by Isha(愛謝) at 13:51| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月29日

The Final report of "Isha"(愛謝)



前回貼り付けた最新のポートフォリオパッケージ”Isha”(愛謝)を再度調整しました。

何をどうしたくて、どうしたのか?と言いますと...、

前回のものでもそのままいけそうなんですが、決済ベースの最大ドローダウンが$1000を超えているのが気に入らなくて...、あと、損益比率も多少は改善したかったのです。

基本的に損益比率にはあまりこだわらない方です。
確かに損益比率が良ければ、勝率が悪くても統計上は最終的にプラスになるのですが、
実際の運用では強い精神力と余裕資金がないととても耐えられないでしょう。
損益比率が1:3で勝率が40%くらいでプラスに持っていくアルゴリズムによるリアルトレードは、実際きついと思いますよ。負けている間は当然証拠金が減っていく訳で、その減った証拠金でトレードしなければならない訳だし...。

とはいえ、配信を前提としたポートフォリオパッケージなので、損益比率の芳しくないもののロットを落として、なおかつ、塩胡椒をかけて、僕の汗を乾燥させたものを降り掛けたら...、こんな風に出来上がりました。(笑)
レポートと最初の100トレード分を貼り付けておきます。

獲得利益 ↓
プロフィットファクター ↑
損益比率 改善
最大ドローダウン 改善
勝率 ↑
トレード回数 ↑


前回のレポートを見た限りでは、ベースロット0.1に対して証拠金$5000位必要かな〜?なんて考えて
いたのですが、今回の調整・修正で$3000位でいけそうな気がしてきました!
で、$300増える毎、もしくはストップにかかる等した後に0.01ロットずつ増やしていけそうです、

テクニカルのパラメータや利益確定幅、ストップ幅などはいじっていません。

元々、あんまり「最適化」に熱心じゃないんですよふらふら
every tickでテスターかけるのも、ホント最後の1〜2回だし...。

システムトレーダーとして、シグナルプロバイダーとしては成功したいけど、
別に、

バックテスト職人として成功したい訳じゃないんで、これでいいんです!



...5月末のDDでやられた分もだいぶ取り返して来ましたので、近々稼動出来ると思います。

今回はなんというか、自分でもドキドキわくわく黒ハートわーい(嬉しい顔)しています。

Isha1.jpg

Isha2.jpg

Isha3.jpg

Isha4.jpg



それでは暑い日が続きますが、クーラーにあたり過ぎて体調を崩したり、頭がイタイもうやだ〜(悲しい顔)などとのたまわっているまぬけな僕みたいにならないで下さいねあせあせ(飛び散る汗)ダッシュ(走り出すさま)



posted by Isha(愛謝) at 20:14| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月20日

Report Managerをまた使ってみました!


久し振りにReport Managerを使いました。

Report Managerとは以前記事にしましたが、複数のバックテスト結果をマージ(merge)合算することが出来る、優れものです。

今回再び使った理由は、4月から金(XAUUSD)の取り引きを開始していますが、さすがにまだその値動きに慣れなくてあせあせ(飛び散る汗)、ある程度バックテストで検証する必要性を感じたからです。

で、早速その結果ですが...

L.O.S.R.のバージョン違いや、通貨ペア、タイムフレームが異なるものを8つバックテストして、
合算しそのポートフォリオの過去3年間のパフォーマンスとなります。

reportx8.PNG

英語が苦手な方のために一応日本語でも注釈をつけておきますと、

2011年7月〜2014年7月の期間で、
シンボルはEURJPY,EURGBP,XAUUSD(Gold)、

証拠金 :$10,000
ロット :0.1〜0.5可変
利益  :$44,364
取引回数:1925回
プロフィットファクター(利益率):2.305
最大ドローダウン:$1099
勝率  :78.18%

といったところです。
注意して頂きたいのは、この最大ドローダウンは含み損益では無い事です。

現在まだポートフォリオ作成の過程で、もう少し調整します。
動かすもの、動かさないもの、動かすけどロットを減らす必要があるもの、バージョンごとの相関性を考慮すること...等々。

前回作成したポートフォリオより、自分の運用方針に合致している様に思えます。

ドローダウンが増えているのは、利益を増やすためには仕方の無い事だと思うので、資金の割り当てにを考慮することで上手くやりくりしていこうと思います。

ぶっちゃけ、ゴールドのドローダウンが大きいんですよ〜。ふらふら

でも、そのバージョンに相関するものを同時稼動させる事でなんとかここまでの金額に調整出来ました。

とても便利なツールですから、皆さんも是非使ってみて下さいねわーい(嬉しい顔)





posted by Isha(愛謝) at 20:33| L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月26日

Report Managerの件、おまけ...

前回の記事で一旦、Report Managerについてはおしまい!

にするつもりだったんですが、今日ちょっと簡単なロット調整をやってみたので、
それを自身の「備忘録」として貼り付けておきます。

テストの意図は、

前回、ver.Aを継続して使用していきながら、最大ドローダウンを迎えたいという状況に
あったので、他のバージョンは0.1ロットのままでver.Aのみ0.07ロットに設定、そして
新たにver.ZZを0.03ロットで追加しました。

ver.ZZはver.Aの対になるロジックで、あまりエントリーはしませんがエントリーする際は
必ずver.Aの反対のポジションを持ちます。

それを加えることによって、決済ベースのドローダウンも低減し、またフローティングの損失も
ヘッジすることが出来る...はず!


ということです。

で、早速それをReport Managerを使って合成してみました。

chartx8.jpg

こんな具合で、11ヶ月間の利益を9000ドル以上確保しつつ、最大ドローダウンを300ドル以下に
迎えることが出来ました手(チョキ)

他のバージョンも細かく設定していけばもっと素敵なパフォーマンスになるとは思うのですが、

「バックテスト職人」

になっても意味無いし、
まぁ〜稼動させながら、調整していきます。

合計、8枚のチャートに今回合成できなかった「ダウ先物ミニ」を加えたポートフォリオで、

メジャーに挑戦しますexclamation×2

zulu tradeとか、mirror traderじゃ無い、別のよりメジャーな大きなマーケットでの配信に挑戦します。

既存の配信先はどうするか?まだ未定ですが、
zulu tradeは月ベースでマイナスになった月は、報酬を払わん!という???な形態になって
きましたし(その分利益が出た月の報酬はアップしないし、ユーザーから徴収した手数料はそのまんま
返金しないし、というzulu tradeだけが損しない非常に不合理な改悪と思えるから...)、

mirror traderは配信ルールの締め付けが厳しくて...ふらふら、それに投資顧問業許可持っていないと、以前の様な報酬は
見込めなくなってきたし...、

それで、今挑戦しようとしているところはそういう点がほとんどクリアされていて、なおかつ
参加ユーザーが途方も無く巨大です。どんっ(衝撃)

他を切っても挑戦する価値がある!と僕は判断しました。ひらめき

もちろんそのためには、しばらくの間その提携先で優秀なライブの成績を残さなければならないので、
数ヶ月は配信収入は見込めませんが、それでも挑戦する価値ある!

今回、”Report Manager”でポートフォリオ効果がレポートされたことで自信が持てました。

月曜日から少しずつ準備を始めて、ブログで案内出来るような状況になったら記事にしますねわーい(嬉しい顔)

まぁ、数ヶ月先ですがたらーっ(汗)

今年の指針が固まってきて、アドレナリンが分泌されてきました(笑)

頑張りますねダッシュ(走り出すさま)


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


にほんブログ村 為替ブログ FX 売買シグナル配信へ

にほんブログ村 為替ブログ システムトレード 自作EA派へ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ




宜しかったらどれかをポチっと押して下さいませ、やる気が出ますわーい(嬉しい顔)

posted by Isha(愛謝) at 17:55| Comment(0) | L.O.S.R.について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする